Métodos de cálculo numérico para determinación de la volatilidad de los modelos de Black-Sholes: método de aproximación sucesiva de cifras decimales

Métodos de cálculo numérico para determinación de la volatilidad de los modelos de Black-Sholesmétodo de aproximación sucesiva de cifras decimales

Book:

Estudios de economía aplicada: VII Reunión Anual de ASEPELT-España. Cádiz, 17 y 18 de junio de 1993. Departamento de Economía General

Publisher: Servicio de Publicaciones ; Universidad de Cádiz

ISBN: 84-7786-134-X, 84-7786-139-0

Year of publication: 1993

Volume: 1

Pages: 239-247

Congress: ASEPELT España. Reunión anual (7. 1993. Cádiz)

Type: Conference paper

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Data source: Dialnet