Nuevo método para el análisis de sensibilidad incremental en problemas de programación lineal
- LARRAÑAGA LESACA JESÚS M.
- Vicente Uría Aróstegui Directeur/trice
- Ibon Zamanillo Elguezabal Co-directeur/trice
Université de défendre: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Fecha de defensa: 05 octobre 2005
- Francisco Javier Zubillaga Zubimendi President
- Juan Mario Pero-Sanz Gabancho Secrétaire
- Anselmo del Moral Bueno Rapporteur
- Ricardo del Olmo Martínez Rapporteur
- Miguel Ángel Manzanedo del Campo Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
En la programación lineal aparecen tres tipos de coeficientes (cj aij a bi). Los coeficientes cj a aij se dividen en dos grupos, los correspondientes a aquellas variables que no entran en la solución óptima y los que entran en ella. El estudio del rango de variación de los coeficientes (cj, aij, bi) que no entran en la solución óptima para que no varíe la base de la solución óptima, es relativamente sencillo y aparece en toda la bibliografía sobre el tema. En el análisis específico que se refiere a los (aij) coeficientes técnicos o tecnológicos de las variables que pertenecen a la solución óptima, aparecen dificultades debido a que implica un cambio de la base de la solución óptima. Por ello, en la bibliografía sobre este tema se trata muy poco y no hemos encontrado una metodología para una solución completa. Con este objetivo y siguiendo los métodos de análisis elemental, se crea un nuevo algoritmo que permite resolver los problemas de variabilidad de los coeficientes tecnológicos de las variantes integradas en la solución óptima.