Métodos de cálculo numérico para determinación de la volatilidad de los modelos de Black-Sholes: método de aproximación sucesiva de cifras decimales

Métodos de cálculo numérico para determinación de la volatilidad de los modelos de Black-Sholesmétodo de aproximación sucesiva de cifras decimales

Libro:

Estudios de economía aplicada: VII Reunión Anual de ASEPELT-España. Cádiz, 17 y 18 de junio de 1993. Departamento de Economía General

Editorial: Servicio de Publicaciones ; Universidad de Cádiz

ISBN: 84-7786-134-X, 84-7786-139-0

Año de publicación: 1993

Volumen: 1

Páginas: 239-247

Congreso: ASEPELT España. Reunión anual (7. 1993. Cádiz)

Tipo: Aportación congreso

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Fuente de los datos: Dialnet