Nuevo método para el análisis de sensibilidad incremental en problemas de programación lineal
- LARRAÑAGA LESACA JESÚS M.
- Vicente Uría Aróstegui Director/a
- Ibon Zamanillo Elguezabal Codirector/a
Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Fecha de defensa: 05 de octubre de 2005
- Francisco Javier Zubillaga Zubimendi Presidente/a
- Juan Mario Pero-Sanz Gabancho Secretario/a
- Anselmo del Moral Bueno Vocal
- Ricardo del Olmo Martínez Vocal
- Miguel Ángel Manzanedo del Campo Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
En la programación lineal aparecen tres tipos de coeficientes (cj aij a bi). Los coeficientes cj a aij se dividen en dos grupos, los correspondientes a aquellas variables que no entran en la solución óptima y los que entran en ella. El estudio del rango de variación de los coeficientes (cj, aij, bi) que no entran en la solución óptima para que no varíe la base de la solución óptima, es relativamente sencillo y aparece en toda la bibliografía sobre el tema. En el análisis específico que se refiere a los (aij) coeficientes técnicos o tecnológicos de las variables que pertenecen a la solución óptima, aparecen dificultades debido a que implica un cambio de la base de la solución óptima. Por ello, en la bibliografía sobre este tema se trata muy poco y no hemos encontrado una metodología para una solución completa. Con este objetivo y siguiendo los métodos de análisis elemental, se crea un nuevo algoritmo que permite resolver los problemas de variabilidad de los coeficientes tecnológicos de las variantes integradas en la solución óptima.